金融の基本Ｑ＆Ａ －Ｑ２１~Ｑ２４－ 小瀬村愛子
Ｑ２１なぜ金融機関に対して厳しい規制や監督がなされるのですか？ 今回の金融危機 伝統的な金融危機 流動性の不足 不良債権の発生 ・市場での資金調達困難 ・預金の取り付け ・市場で価格がつかず、 ・決済サービスの停止 取引が停止 ・金融機関同士による ・市場参加者による取引 取引相手の選別 相手の選別 ・徐々に銀行の損失が 拡大
従来の規制や監督では対応できない！ バーゼル委員会 ・自己資本比率規制の見直し ・銀行が倒産したときの国際的 な倒産処理方法お検討 証券監督者国際機構 ・証券化商品への規制 ・格付け会社の規制 ・ヘッジファンドの規制 金融安定理事会 ・G20の取り組みの進歩 状況の検証 ・金融機関の報酬規制 ・大きな金融機関への規制と監視 国際通貨基金 ・金融基金への特別な課税 ・倒産した金融機関を処理する費 用を積み立てる基金
Ｑ22 自己資本比率規制とはなんですか？ 自己資本比率規制とは 自己資本 信用リスク＋市場リスク＋オペーショナルリスク Ｑ22 自己資本比率規制とはなんですか？ 自己資本比率規制とは 自己資本 信用リスク＋市場リスク＋オペーショナルリスク ある程度の自己資本を持ってないと貸出を増やせない しかし！今回の金融危機では、自己資本比率規制の水 準に達しているにも関わらず、自己資本が損失を吸収で きなかった！
解決策 ・自己資本の質を高める ・自己資本比率規制の最低レベルを引き上げる 等・・・
Ｑ23 「大きすぎて潰せない」とはどのようなことでしょう？ Ｑ23 「大きすぎて潰せない」とはどのようなことでしょう？ 「大きすぎて潰せない」とは、大きな金融機関が倒産し、 もしシステミック・リスクが引き起こされたら、あらゆるとこ ろに被害が広まってしまうため、大きな金融機関を潰せ ないということ システム上重要な金融機関への規制の議 論が行われる！
具体的な内容 倒産前の対策 ・規制当局による監視の規制 ・通常の金融機関よりも厳しい自己資本比率規制などの 規制 ・金融機関がリスクの高い活動を行うことへの規制 ・金融機関自身による、倒産したときの処理計画の作成 倒産後の対策 ・銀行以外の金融機関や金融グループの倒産後の処理 方法の作成 ・国債的に統一した倒産についての法律 負担費用 ・金融機関のみの特別な税金
Ｑ24 Ｇ７とかＧ８ではなく、なぜＧ２０が注目されるのでしょうか？ Ｑ24 Ｇ７とかＧ８ではなく、なぜＧ２０が注目されるのでしょうか？ G5 米国・英国・ドイツ・フランス・日本 G7 ＋イタリア・カナダ G8 先進国に加えて新興国も ＋ロシア 参加するように！ G20 ＋アルゼンチン・オーストラリア・ブラジル・中国・インド・ インドネシア・メキシコ・サウジアラビア・南アフリカ・韓 国・トルコ・欧州連合
新興国が加わった理由 ・ アジア通貨危機 →アジアだけでなく世界各 国も悪影響をうける 新興国が経済を牽引する 役割を果たすようにも！