計量経済学 経済の構造を推定する 浅野　晳 筑波大学.

Presentation on theme: "計量経済学 経済の構造を推定する 浅野　晳 筑波大学."— Presentation transcript:

1 計量経済学 経済の構造を推定する 浅野　晳 筑波大学

2 社会工学の特徴 社会・経済の相互連関を分析して構造を明らかにする。 予測、政策提言、立案 実験は難しい・不可能なケースがほとんど
現実のデータを分析 分析手法は経済学、社会学、行政学、統計学..など

3 社会・経済の構造 ・ 構造 Y = f(X) データの検証から発見 Y : 結果 X : 原因 ・ ｆ（）はどんな関数かを解明。
・ データ分析の結果からモデルを再検討 ・ 結果、原因とも多数のケースがある。 例 Y：介護需要、医療需要、年金財政 X：高齢化、税制、出生率、。。。

4 構造推定の手順 ステップ１：データ収集、散布図、構造の候補 　　を検討 ステップ2：推定、再検討 ステップ３：予測、意思決定

5 例１：経済活動とエネルギー消費 Y：エネルギー 電力消費 ELC (Electricity) X：経済活動 国内総生産 GDP
・データ Y：エネルギー　 電力消費 ELC　 　　　　　　　　　 (Electricity)　 X：経済活動　 国内総生産　GDP 　　　　　　　　　 (Gross Domestic Product) 期間：１９５５－２００４

6 データの動き　１９５５－２００４

7 散布図 １994 石油危機1974

8 特徴 1. GDPは４９兆円から５２４兆円へ増加 （約1１倍、年率4.9％で成長） 2. 電力消費は４３GWから８５８GWへ増加
　 （約1１倍、年率4.9％で成長） 2. 電力消費は４３GWから８５８GWへ増加 　 （約20倍、年率6.3％で増加） 3. GDPが240兆円近辺（１９７４年石油危機）で節 年でジャンプ 5. 関係は直線的もしくは指数的

9 構造の候補 ・ 候補１ ELC = a + bGDP 線形 b: ΔELC／ΔGDP 微係数
構造の候補　 ・　候補１ ELC = a + bGDP 線形 b: ΔELC／ΔGDP 微係数 GDPが1兆円増加したとき電力消費はどのくらい増えるか？ ・　候補２ lnELC = a + blnGDP　 対数線形 b: ΔlnELC／ΔlnGDP 弾力性 GDPが１％増加したとき電力消費は何％増加するか？ 候補３　　… 候補４　　…

10 候補２（対数線形）：推定結果　１９５５－１９９３ GDP　１％増　　電力消費　１．２０％増 モデルの説明力　９９．７％

11 残差（観測値ー当てはめ値）の検討

12 候補３　2本の直線 危機後 危機前

13 候補3の推定結果 「前」と「後」の構造が異なる ＝＞ 構造変化（省エネルギー型へ変化） 推定結果
＝＞　構造変化（省エネルギー型へ変化） 推定結果 危機前：lnELC = lnGDP 危機後：lnELC = lnGDP 決定係数：0.999

14 ここまでの結論 １９７４年（石油危機）を境に日本の電力消費構造は省電力型に変化した。 弾力性は１．２６８から１．０１９に下落。
期間中の電力消費変動の９９．９％が説明できた。 疑問　１９９４年以降もこのモデルで説明できるのか？

15 １９９４年 気象庁HP最近の異常気象の実態 より 異常高温・低温
異常高温・低温　 1998年から2004年にかけては、日本では顕著な高温となった。2004年は、観測史上2番目に高い年平均気温となり、夏には東京（大手町）で過去最高となる日最高気温39.5℃を記録するなど、各地で高温の記録が更新され。。 2004年の夏は、10年前の1994年の夏につぐ記録的な高温となった。

16 例２ 為替レートと物価 Y:国内物価 消費者物価指数 CPI Consumer Price Index
例２　為替レートと物価 Y:国内物価　　　　　 消費者物価指数　CPI　 Consumer Price Index X:為替レート　(\/$) 1ドル＊＊＊円　　EXR Exchange Rate モデル：CPI = f(EXR) EXR　 上昇（円安）　　　CPI　上昇　 輸入物価上昇 消費者物価上昇 どのくらい上昇するのか？　

17 データの動き

18 特徴 １９７０－２００３年の期間、為替レート（EXR)は対ドル360円から１００円へ下落（円高） （年率５％下落）
　（年率５％下落） 物価指数（CPI)は３５から１００へ上昇 　（年率５％上昇） 円高、物価上昇。両変数の動きは逆。

19 構造の候補 候補１： CPI = a + bEXR 候補２： lnCPI = a +b lnEXR 候補３： 。。。
候補３：　。。。 データ　：　１９７０－２００４

20 候補１：線形

21 候補２：対数線形

22 変な結果？ ΔCPI/ΔEXR ＜ ０ ΔlnCPI/ΔlnEXR ＜０ 円安になると物価は下がる？ 円安（EXR上昇）輸入物価上昇
　国内物価上昇　となるはず！

23 候補３ CPI= f(EXR,Wage) 賃金率（Wage）を説明変数に加える。 理由： 為替レート(EXR)以外に要因があるはず。
賃金率を考慮しなかったのでおかしな結果が起きたのではないか？ 他の要因（Wage）が一定なら円安は物価上昇につながるはず。

24 興味は（物価の） １．為替レート（に対する）弾力性 b ２．賃金（に対する）弾力性 g ３．候補３の説明力 R2 決定係数
lnCPI = a + blnEXR + glnWage 興味は（物価の） １．為替レート（に対する）弾力性　 b ２．賃金（に対する）弾力性 g ３．候補３の説明力 R2　決定係数 予想：　0 < b < g < 1

25 賃金の動き

26 候補３　推定結果グラフ

27 候補３ 推定式 lnCPI = 0.912 + 0.049lnEXR + 0.751lnWage 決定係数 R2 = 0.995
候補３　推定式 lnCPI = lnEXR lnWage 決定係数　R2 = 0.995 円安ー＞物価上昇。　 弾力性　0.049 賃金上昇ー＞物価上昇。　 弾力性　0.751

28 なぜ賃金率（Wage）を考慮すると正の関係が検出できたのか？
lnCPI = a + blnEXR + glnWage lnCPI 傾き：b 　切片：a+glnWage lnEXR

29 １．Wageが一定なら正の関係。 ２．観測期間中、賃金（Wage)は上昇 ―＞切片a + glnWageは上がり続けた。 ３．為替レートは下落（円高が進んだ）

30 lnCPI ▲ ▲ ▲ 賃金 上昇 ▲ ▲ ▲ ▲ lnEXR 円高進行