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フィージビリティスタディにおける シミュレーション
日本国債先物予測への応用 フィージビリティスタディにおける シミュレーション
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シミュレーション条件 本日後場終値から翌日後場終値を予測． 予測信頼度評価による逆転売買有り．
本日のイブニングセッション（ES）開始時に売買を行う．清算は，翌日のES開始時に行う． 証拠金は1000万円，売買単位は1枚． データベースは，毎日の後場終値． 限月が最も近い価格の時系列を使用． 年末年始，限月切り替えの前後3日は予測はするが売買しない． シミュレーション期間は，2000/07/ /07/19とする．
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翌日後場終値予測 シミュレーション結果 相関係数: 0.971 平均誤差: -0.074 最大誤差: 4.181 最小誤差: -2.767
標準偏差: 0.678 RMSE: 0.652 誤差率: 0.47% 時系列 相関
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シミュレーション前の確認事項 後場終値とES始まり値の相関を表す近似式は，y=x，R2=0.9997，相関係数=0.9998632である．
誤差分布
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予測結果による デイトレードシミュレーション結果
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デイトレードシミュレーションの損益 証拠金（円） 10,000,000 売買単位（平均価格に対する倍率） 1枚（1,000） 平均価格（円）
11,120.83 平均売買価格（円） 11,120,830 損益合計（円） 7,970,000 売買回数（回） 348 平均損益（円） 22,902 最大益（円） 450,000 最大損（円） -420,000 逆売買率（%）（年利改善効果） 11.8（+10.3%） 年利（対平均売買額）（%） 49.4 利回り（対証拠金）（%） 55.0 方向性的中回数（回） 203 方向性外れ回数（回） 136 方向性的中率（%） 57.5
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