フィージビリティスタディにおける シミュレーション 日本国債先物予測への応用 フィージビリティスタディにおける シミュレーション
シミュレーション条件 本日後場終値から翌日後場終値を予測. 予測信頼度評価による逆転売買有り. 本日のイブニングセッション(ES)開始時に売買を行う.清算は,翌日のES開始時に行う. 証拠金は1000万円,売買単位は1枚. データベースは,毎日の後場終値. 限月が最も近い価格の時系列を使用. 年末年始,限月切り替えの前後3日は予測はするが売買しない. シミュレーション期間は,2000/07/13-2005/07/19とする.
翌日後場終値予測 シミュレーション結果 相関係数: 0.971 平均誤差: -0.074 最大誤差: 4.181 最小誤差: -2.767 標準偏差: 0.678 RMSE: 0.652 誤差率: 0.47% 時系列 相関
シミュレーション前の確認事項 後場終値とES始まり値の相関を表す近似式は,y=x,R2=0.9997,相関係数=0.9998632である. 誤差分布
予測結果による デイトレードシミュレーション結果
デイトレードシミュレーションの損益 証拠金(円) 10,000,000 売買単位(平均価格に対する倍率) 1枚(1,000) 平均価格(円) 11,120.83 平均売買価格(円) 11,120,830 損益合計(円) 7,970,000 売買回数(回) 348 平均損益(円) 22,902 最大益(円) 450,000 最大損(円) -420,000 逆売買率(%)(年利改善効果) 11.8(+10.3%) 年利(対平均売買額)(%) 49.4 利回り(対証拠金)(%) 55.0 方向性的中回数(回) 203 方向性外れ回数(回) 136 方向性的中率(%) 57.5