フィージビリティスタディにおける シミュレーション

Slides:



Advertisements
Similar presentations
生物統計学・第 5 回 比べる準備をする 標準偏差、標準誤差、標準化 2013 年 11 月 7 日 生命環境科学域 応用生命科学 類 尾形 善之.
Advertisements

生物統計学・第 4 回 比べる準備をする 平均、分散、標準偏差、標準誤差、標準 化 2015 年 10 月 20 日 生命環境科学域 応用生命科学類 尾形 善之.
統計学 西山. 標本分布と推定 標準誤差 【例題】 ○○ 率の推 定 ある人気ドラマをみたかどうかを、 100 人のサンプルに対して質問したところ、 40 人の人が「みた」と答えた。社会全体 では、何%程度の人がこのドラマを見た だろうか。 信頼係数は95%で答えてください。
1 統計学 第2週 10/01 (月) 担当:鈴木智也. 2 前回のポイント 「記述統計」と「推測統計」。 データ自体の規則性を記述するのが 「記述統計」、データを生み出した背 景を推測するのが「推測統計」である。 推測統計は記述統計に基づくので、ま ずは記述統計から学ぶ。 以下、データの観測値をX.
放射線の計算や測定における統計誤 差 「平均の誤差」とその応用( 1H) 2 項分布、ポアソン分布、ガウス分布 ( 1H ) 最小二乗法( 1H )
Determining Optical Flow. はじめに オプティカルフローとは画像内の明る さのパターンの動きの見かけの速さの 分布 オプティカルフローは物体の動きの よって変化するため、オプティカルフ ローより速度に関する情報を得ること ができる.
統計解析 第3章 散布度.
データ分析入門(12) 第12章 単回帰分析 廣野元久.
疫学概論 ポアソン分布 Lesson 9.頻度と分布 §C. ポアソン分布 S.Harano,MD,PhD,MPH.
Fill-in LevelつきIC分解による 前処理について
統計解析 第7回 第6章 離散確率分布.
時系列の予測 時系列:観測値を時刻の順に並べたものの集合
フィージビリティスタディを目的とした予測シミュレーション
  個人投資家向け株式分析   と予測システム A1グループ  劉 チュン.
多変量解析 -重回帰分析- 発表者:時田 陽一 発表日:11月20日.
補章 時系列モデル入門 ー 計量経済学 ー.
データ解析 静岡大学工学部 安藤和敏
統計的仮説検定 基本的な考え方 母集団における母数(母平均、母比率)に関する仮説の真偽を、得られた標本統計量を用いて判定すること。
相関係数 植物生態学研究室木村 一也.
ISDASインターネット分散観測: ワームの平均寿命はいくらか?
得点と打率・長打率・出塁率らの関係 政治経済学部経済学科 ●年●組 ●● ●●.
38 利息の計算をしてみよう①一括返済・単利の場合 例 式 答 7,500円 A 式 答 10万円を年利15%で6か月借りたとき
Bassモデルにおける 最尤法を用いたパラメータ推定
疫学概論 母集団と標本集団 Lesson 10. 標本抽出 §A. 母集団と標本集団 S.Harano,MD,PhD,MPH.
中間発表用スライド 田中健太.
時空間データからのオブジェクトベース知識発見
放射線の計算や測定における統計誤差 「平均の誤差」とその応用(1H) 2項分布、ポアソン分布、ガウス分布(1H) 最小二乗法(1H)
回帰分析.
日経平均株価の時系列データ分析 B03007 明田 剛慈.
母集団平均値の区間推定 大標本の区間推定 小標本の区間推定.
統計学 第3回 10/11 担当:鈴木智也.
回帰分析/多変量分析 1月18日.
データ構造とアルゴリズム論 第2章 配列(構造)を使った処理
取引手法③ かぶ保険(プロテクティブプット)
回帰モデル・クラス分類モデルを 評価・比較するための モデルの検証 Model validation
補章 時系列モデル入門 ー 計量経済学 ー.
プロセスデータ解析学2 -単回帰分析- 担当:長谷部伸治     金 尚弘.
修士論文 発表 テーマ 2市場推量均衡(Two Market Conjectural Equilibrium) 理論についての実証分析
計測工学 復習.
スペクトル・時系列データの前処理方法 ~平滑化 (スムージング) と微分~
応用数理工学特論 期末発表 西口健太郎 渡邉崇充
相関分析.
 統計学講義 第11回     相関係数、回帰直線    決定係数.
Market Development Committee Sep. 2014
画像処理工学 2013年1月23日 担当教員 北川 輝彦.
物価指数とデフレーター(deflator)
金利の予測?と平準化 金利って? 未来の金利を求める方程式 相乗平均.
岩村雅一 知能情報工学演習I 第13回(後半第7回) 岩村雅一
Black Litterman Modelによる最適化
パターン認識特論 担当:和田 俊和 部屋 A513 主成分分析
部分的最小二乗回帰 Partial Least Squares Regression PLS
ウィルスって どの位感染しているのかな? 菊池研究室  小堀智弘.
データの型 量的データ 質的データ 数字で表現されるデータ 身長、年収、得点 カテゴリで表現されるデータ 性別、職種、学歴
第7章 単回帰で「消費関数」を計測する 1.所得の定義 1.1 国民純生産 国内総生産(GDP) ⇔ 所得
第3章 線形回帰モデル 修士1年 山田 孝太郎.
情報経済システム論:第13回 担当教員 黒田敏史 2019/5/7 情報経済システム論.
C9 石橋を叩いて渡るか? ~システムに対する信頼度評価~
度数分布表における平均・分散 (第1章 記述統計の復習 補足)
疫学概論 ポアソン分布 Lesson 9.頻度と分布 §C. ポアソン分布 S.Harano,MD,PhD,MPH.
数理統計学 西 山.
データ解析 静岡大学工学部 安藤和敏
◎小堀 智弘,菊池 浩明(東海大学大学院) 寺田 真敏(日立製作所)
確率論・数値解析及び演習 (第7章) 補足資料
最小二乗法による線形重回帰分析 明治大学 理工学部 応用化学科 データ化学工学研究室 金子 弘昌.
プログラミング論 相関
実験計画法 Design of Experiments (DoE)
Locally-Weighted Partial Least Squares LWPLS 局所PLS
統計現象 高嶋 隆一 6/26/2019.
実都市を対象とした初期マイクロデータの 推定手法の適用と検証
外れ値検出 Outlier Detection 外れサンプル検出 Outlier Sample Detection
Presentation transcript:

フィージビリティスタディにおける シミュレーション 日本国債先物予測への応用 フィージビリティスタディにおける シミュレーション

シミュレーション条件 本日後場終値から翌日後場終値を予測. 予測信頼度評価による逆転売買有り. 本日のイブニングセッション(ES)開始時に売買を行う.清算は,翌日のES開始時に行う. 証拠金は1000万円,売買単位は1枚. データベースは,毎日の後場終値. 限月が最も近い価格の時系列を使用. 年末年始,限月切り替えの前後3日は予測はするが売買しない. シミュレーション期間は,2000/07/13-2005/07/19とする.

翌日後場終値予測 シミュレーション結果 相関係数: 0.971 平均誤差: -0.074 最大誤差: 4.181 最小誤差: -2.767 標準偏差: 0.678 RMSE: 0.652 誤差率: 0.47% 時系列 相関

シミュレーション前の確認事項 後場終値とES始まり値の相関を表す近似式は,y=x,R2=0.9997,相関係数=0.9998632である. 誤差分布

予測結果による デイトレードシミュレーション結果

デイトレードシミュレーションの損益 証拠金(円) 10,000,000 売買単位(平均価格に対する倍率) 1枚(1,000) 平均価格(円) 11,120.83 平均売買価格(円) 11,120,830 損益合計(円) 7,970,000 売買回数(回) 348 平均損益(円) 22,902 最大益(円) 450,000 最大損(円) -420,000 逆売買率(%)(年利改善効果) 11.8(+10.3%) 年利(対平均売買額)(%) 49.4 利回り(対証拠金)(%) 55.0 方向性的中回数(回) 203 方向性外れ回数(回) 136 方向性的中率(%) 57.5